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常见的资产配置组合模型中，风险最大的是（ ）。
A.金字塔型 B.哑铃型 C.纺锤型 D.梭镖型

参考答案

参考解析
解析：。梭镖型资产结构几乎没有什么低风险的保障资产与中风险的理性 投资资产，几乎将所有的资产全部放在了高风险、高收益的投资市场上，属于赌徒型的资产配 置。这种资产结构的稳定性差，风险度高。
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考题 常见的资产配置组合模型中，风险最大的是（ ）。 A．金字塔型 B．哑铃型 C．纺锤型 D．梭镖型
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考题 低风险、低收益的储蓄、债券资产与高风险、高收益的股票、基金资产比例相当，占主导地位，而中风险、中收益的资产占比最低的资产配置组合模型是( )。A．金字塔型B．哑铃型C．纺锤型D．梭镖型
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考题 投资组合管理中的核心环节是（ ）。A．投资风险控制B．投资组合风险预测C．资产配置D．资产风险控制
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考题 投资组合的绩效归属模型不包括（ ）。A．资产混合效率B．资产风险管理C．资产类别效率D．资产配置效率
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考题 投资组合的绩效归属模型包括（ ）。A．资产混合效率B．资产风险管理C．资产类别效率D．资产配置效率
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考题 在投资管理中,以下哪种资产配置对长期投资组合收益的影响最大( )A．中期资产配置B．政策资产配置C．战术资产配置D．动态资产配置
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考题 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 在投资管理中，对长期投资组合收益的影响最大的是( )。A．政策资产配置B．静态资产配置C．战术资产配置D．动态资产配置
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考题 风险、低收益的资产与高风险、高收益的资产比例相当占主导地位，而中风险、中收益的资产占比最低是( )资产配置组合模型。A．梭镖形B．纺锤形C．哑铃形D．金字塔形
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考题 常见的资产配置组合模型不包括( )。A．梭镖形B．纺锤形C．哑铃形D．斧头形
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考题 针对不同风险与收益的投资产品和客户的风险偏好，证券投资人员可以选择最适合的证券投资组合，常见的资产配置组合模型有（ ）。 Ⅰ.金字塔型 Ⅱ.哑铃型 Ⅲ.纺锤型 Ⅳ.梭镖型 A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
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考题 多因子模型最大的优点不包括(　)。A.调整组合业绩 B.提高了大规模资产组合的风险度量难度 C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度 D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
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考题 马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A、分析风险资产的风险溢价B、分析各项资产之间的相关程度C、分析各项资产的权重D、分析无风险资产
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考题 根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）A、资产组合的总风险≥个别资产风险加总B、资产组合的总风险≤个别资产风险加总C、资产组合的总风险=个别资产风险加总D、资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
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考题 关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。A、无风险报酬率B、风险资产报酬率C、投资组合D、市场组合
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考题 在理财规划实际工作中，资产配置的第一个步骤是（）A、在有效前沿上找到最优风险资产组合B、找到最优投资组合C、选择风险资产类别D、确定相应的资产配置比例及其标准差
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考题 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
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考题 常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的是（）。A、金字塔形B、哑铃形C、纺锤形D、梭镖形
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考题 投资组合的绩效归属模型不包括（）。A、资产混合效率B、资产风险管理C、资产类别效率D、资产配置效率
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考题 投资组合的绩效归属模型包括（）。A、资产混合效率B、资产风险管理C、资产类别效率D、资产配置效率
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考题 投资组合管理中的核心环节是（）。A、投资风险控制B、投资组合风险预测C、资产配置D、资产风险控制
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考题 多选题投资组合的绩效归属模型包括（）。A资产混合效率B资产风险管理C资产类别效率D资产配置效率
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考题 单选题以下关于CreditMetrics的说法错误的是（　）。A CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
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考题 单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D 资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 多选题马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A分析风险资产的风险溢价B分析各项资产之间的相关程度C分析各项资产的权重D分析无风险资产
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考题 单选题常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的是（）。A 金字塔形B 哑铃形C 纺锤形D 梭镖形
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考题 单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
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