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题目内容
（请给出正确答案）
资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。
A．资产A和资产B无线性相关关系
B．资产A和资产B之间完全独立
C．资产A和资产B负相关
D．资产A和资产B相关
B．资产A和资产B之间完全独立
C．资产A和资产B负相关
D．资产A和资产B相关
参考答案
参考解析
解析：相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。－1＜|Pij|＜1时，二者不完全相关；当0＜ρij＜1时，ri与rj正相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的增加（降低）；而当－1＜ρij＜0时，ri与rj负相关，其中一个数值的增加（降低）往往意味着另一个数值的降低（增加）。
更多 “资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（）。A．资产A和资产B无线性相关关系 B．资产A和资产B之间完全独立 C．资产A和资产B负相关 D．资产A和资产B相关” 相关考题
考题
资产收益率与银行利润率和资产利用率的关系为()。
A.资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成负相关关系B.资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成负相关关系C.资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成正相关关系D.资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成正相关关系
考题
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。A．两种资产收益率的相关系数为1B．两种资产收益率的相关系数小于1C．两种资产收益率的相关系数为-1D．两种资产收益率的相关系数为0E．两种资产收益率的相关系数大于1
考题
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（ ）。A．二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系B．二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系C．二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系D．二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
考题
关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
考题
某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。A．5.4%B．8.25%C．7.10%D．15.65%
考题
假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是( )。A.资产A和资产的投资收益存在相关性B.分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资与资产A更高的预期收益率C.分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性D.资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
考题
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
考题
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小
考题
(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
考题
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
考题
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
考题
关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小
C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%
E.β系数为正数
考题
（2019年）下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
A.两项证券资产的收益率完全正相关
B.两项证券资产的收益率完全负相关
C.两项证券资产的收益率不完全相关
D.两项证券资产的收益率的相关系数为0
考题
假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示
A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求：
（1）计算资产组合的预期收益率；
（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；
（3）计算资产组合的方差和标准差。
考题
下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
考题
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。A、二者相关系数为l时，说明两种资产的投资收益情况是完全正相关关系B、二者相关系数为－1时，说明两种资产的投资收益情况完全负相关关系C、二者相关系数为0时，说明两种资产的投资收益之间没有任何关系D、二者相关系数位于(－1，1)之间且不等于0，则所有资产均是无风险资产
考题
资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，下列关于两者收益率关系的表述中，正确的是（）A、资产A和资产B无线性相关关系B、资产A和资产B正相关C、资产A和资产B负相关D、资产A和资产B之间完全独立
考题
资产收益率与银行利润率和资产利用率的关系为（）A、资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成负相关关系B、资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成负相关关系C、资产收益率与银行利润率成正相关关系，与资产利用率成正相关关系D、资产收益率与银行利润率成负相关关系，与资产利用率成正相关关系
考题
单选题A
分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资于资产A更高的预期收益率B
资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率C
分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动D
资产A和资产B的投资收益存在负相关性
考题
单选题资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，下列关于两者收益率关系的表述中，正确的是（）A
资产A和资产B无线性相关关系B
资产A和资产B正相关C
资产A和资产B负相关D
资产A和资产B之间完全独立
考题
单选题资产A和资产B是两种资产，若它们的收益率相关性系数为0.8，以下关于两者收益率关系的表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A
资产A和资产B无线性相关关系B
资产A和资产B之间完全独立C
资产A和资产B负相关D
资产A和资产B相关
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
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