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下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（ ）
A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时
B:需要样本数非常大
C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性
D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
B:需要样本数非常大
C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性
D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险
参考答案
参考解析
解析：蒙特卡罗模拟法的主要特点有：①优点：可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景；②缺点：需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近。
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考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
考题
单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A
Ⅰ和ⅢB
Ⅲ和ⅣC
Ⅰ和ⅡD
只有Ⅰ
考题
名词解释题蒙特卡罗模拟法
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