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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是( )
A

历史模拟法

B

加权平均法

C

方差-协方差法

D

蒙特卡罗模拟法


参考答案

参考解析
解析: 本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是:
(1)历史模拟法;
(2)方差-协方差法;
(3)蒙特卡罗模拟法。
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
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考题 下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

考题 在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。

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考题 下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

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考题 单选题下列说明何者是错的:()。A VaR模型的估计应该逐日进行B VaR模型采用99%的置信水平C VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

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