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.根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。

A.甲的最优证券组合比乙的好
B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低

参考答案

参考解析
解析：根据资本资产定价模型理论和无差异 曲线的特点，可知本题选C项。
更多 “.根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。 A.甲的最优证券组合比乙的好 B.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 C.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高 D.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低” 相关考题
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考题 资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大 B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 C、甲的最优证券组合比乙的好 D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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考题 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。A.甲的无差异曲线的弯曲比乙的大 B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低 C.甲的最优证券组合比乙的好 D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。A:甲的无差异曲线比乙弯曲B:甲的风险收益要求比乙低C:甲对风险收益的要求比乙高D:以上都不对
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考题 根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的最优证券组合比乙的好B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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考题 ( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相 联系。 A.单因素模型 B.多因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
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考题 套利定价理论建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
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考题 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为13%，甲证券要求的风险收益率是乙证券的1.5倍，如果一年期国债利率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　　）。 A.15% B.10% C.8% D.14%
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考题 （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　）A.13% B.12% C.15% D.16%
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考题 问答题讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
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考题 单选题根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。A 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大B 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低C 甲的最优证券组合比乙的好D 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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考题 单选题根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）A 甲的最优证券组合比乙的好B 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大C 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高D 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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考题 单选题有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　）。A 13%B 12%C 15%D 16%
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