网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A:名义值法
B:敏感性法
C:波动性法
D:VaR法

参考答案

参考解析
解析：敏感性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。波动性方法是收益标准差作为风险量度。这两种方法都是利用统计学原理对历史数据进行分析，对风险的度量有指导意义。
更多 “()是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A:名义值法 B:敏感性法 C:波动性法 D:VaR法” 相关考题
考题 波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。（ ）
查看答案
考题 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。A．2B．4C．3D．5
查看答案
考题 关于五级划分环境影响程度的指标,下列表述正确的是()。 A、极端不利：外界压力引起某个环境因子严重而长期的其损害或损失，代替、恢复和重建非常困难和昂贵，并需很长的时间B、非常不利：外界压力引起某个环境因子无法替代、恢损复和重建的损失，这种损失是永久的、不可逆的C、中度不利：外界压力引起某个环境因子的损害和破坏,或回复是可能的，但相当困难且可能要较高的代价，并需比较长的时间D、轻度不不利：外界压力引起某个环境因子暂时性破坏或受干扰，环境的破坏或干扰能较快的自动回复或再生，或气体待遇重建比较容易
查看答案
考题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。 A．对市场风险VaR值的准确性进行验证 B．分析资产组合在极端不利条件下可能产生的潜在损失 C．计算资产组合可能产生的最高收益 D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力 E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
查看答案
考题 关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。A．最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能全部损失B．敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C．波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D．VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
查看答案
考题 关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
查看答案
考题 （ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。 A.名义值法 B.敏感性法 C.波动性法 D.VaR法
查看答案
考题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。A．对市场风险VaR值的准确性进行验证B．分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失C．计算资产组合可能产生的最高收益D．评估银行在极端不利情况下的损失承受能力E．测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
查看答案
考题 度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
查看答案
考题 价格风险是指由于国际市场行情变动引起国际企业经营的产品价格发生不利变化,而使其蒙受损失的可能性。() 此题为判断题(对，错)。
查看答案
考题 在股票市场急剧降低或缺乏流动性时，投资组合保险策略至少保持最低价值的目标可能无法达到，甚至可能由于投资组合保险策略的实施反而加剧了市场向不利方向的运动。（ ）A．正确B．错误C．放弃
查看答案
考题 （ ）是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
查看答案
考题 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险。为应对它，可采取关注投资组合的收益质量风险的措施，其衡量指标不包括（ ）。A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.詹森比率 D.净现值
查看答案
考题 在风险管理中，()是测量市场因子的每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。A:敏感性分析法B:VaR方法C:名义值法D:波动性方法
查看答案
考题 关于几种风险度量方法，下列说法错误的有()。A:最早的方法是名义值法，即如果起初投资的成本为w，便认为投资风险为w，其可能会全部损失B:敏感性方法是将收益标准差作为风险量度C:波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失D:VaR可以回答有多大的可能性会产生损失
查看答案
考题 （ ）可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。A.压力测试 B.预期损失 C.风险测量 D.跟踪误差
查看答案
考题 投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（　　）。A.随之上升 B.保持在最低收益 C.保持不变 D.不确定
查看答案
考题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B:计算资产组合可能产生的最高收益C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D:对市场风险VaR值的准确性进行验证E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
查看答案
考题 以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
查看答案
考题 运用模拟法计算VaR的关键是（）。A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值
查看答案
考题 因风险驱动因素的变化（如利率的变化、发行体信用的变化、期权等）导致投资组合或单笔交易的价格发生变化而产生损失的风险被称为（）。A、非交易性市场风险B、交易性市场风险C、信用风险D、操作风险E、组合风险
查看答案
考题 单选题风险分散化中，投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”，指的是（ ）。A 投资者在投资组合中没有得到收益，全部都是损失B 投资组合中包含的资产数量越多，则产生的损失越大C 投资组合中的某些资产可能产生了损失，但同时其他的资产可能产生了更多的利益，此时投资组合的收益率变化不大D 投资组合中包含的资产数量越多，投资者会既得不到收益，又失去了本金
查看答案
考题 单选题关于划分环境影响程度的指标，下列表述正确的是（ ）。A 轻度不利：外界压力引起某个环境因子的暂时性破坏或受干扰，环境的破坏或干扰能较快地自动恢复或再生，或者其替代与重建比较容易实现B 中度不利：外界压力引起某个环境因子的损害和破坏，其替代或恢复是可能的，但相当困难且可能要付出较高的代价，并需比较长的时间C 非常不利：外界压力引起某个环境因子无法替代、恢复和重建的损失，这种损失是永久的、不可逆的D 极端不利：外界压力引起某个环境因子严重而长期的损害或损失，其代替、恢复和重建非常困难和昂贵，并需很长的时间
查看答案
考题 单选题敏感性风险分析方法的特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来，关注的是（　　）的变化。A 投资风险暴露B 风险因子C 投资价值D 损失可能
查看答案
考题 单选题( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。A 压力测试B 预期损失C 风险测量D 跟踪误差
查看答案
考题 多选题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。A计算资产组合可能产生的最高收益B测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响C对市场风险VaR值的准确性进行验证D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
查看答案
考题 单选题以下说法正确的是( )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
热门标签
最新试卷