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用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。
Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值
Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关

A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅲ．Ⅳ

参考答案

参考解析
解析：由CAPM公式可知，证券预期收益率与无风险利率有关，与市场预期收益率可以不同。
更多 “用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（）。 Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值 Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关A.Ⅰ．Ⅱ B.Ⅱ．Ⅲ C.Ⅰ．Ⅲ D.Ⅲ．Ⅳ” 相关考题
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考题 资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
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考题 证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估 B:被高估 C:定价公平 D:价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 资本资产定价模型的应用于（ ）方面 ①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价 ②评估债券的信用的风险 ③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险 ④预测证券的期望收益率A.①② B.②④ C.①③ D.①②④
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考题 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（　　）。 Ⅰ应与市场预期收益率相同Ⅱ可被用作资产估值 Ⅲ可被视为必要收益率Ⅳ与无风险利率无关A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅲ D、Ⅲ、Ⅳ
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考题 证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。A、被低估 B、被高估 C、定价公平 D、价格无法判断
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考题 证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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考题 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、ⅤE Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题 判断题资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）A 对B 错
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