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资产配置的历史数据法假定未来与过去相似,以()历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
A:长期
B:中短期
C:短期
D:中期
B:中短期
C:短期
D:中期
参考答案
参考解析
解析:历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。与历史数据法相比,情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同,也要求更高的预测技能。
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是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差—协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
考题
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
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以下关于历史数据法和情景综合分析法的对比中,正确的有()。A.划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法B.历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益C.历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法D.更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
考题
单选题以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。A
历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B
参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。C
蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
考题
多选题目标企业价值评估方法的类别主要有()。A面向未来的评估方法B以收益折现为基础的评估方法C以相对价值为基础的评估方法D面向过去的评估方法E以资产为基础的评估方法
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