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假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以()。

A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10

参考答案

参考解析
解析：根据计算公式，可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根（即3.16）来近似得出10天持有期的VaR值。
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