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对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
参考答案
参考解析
解析：答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。
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考题
某企业有A、B两个投资项目，计划投资额均为1 000万元，其收益（净现值）的概率分布如下表：要求：（1）分别计算A、B两个项目净现值的期望值。（2）分别计算A、B两个项目期望值的标准离差。（3）判断A、B两个投资项目的优劣。
考题
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考题
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考题
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为（）A:25%B:20%C:50%D:40%
考题
某企业有A、B两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其净现值的概率分布如下表所示：
要求：
(1)分别计算A、B两个项目净现值的期望值。
(2)分别计算A、B两个项目期望值的标准离差。
(3)判断A、B两个投资项目的优劣。
考题
在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益（RAROC）为（ ）。A.25%
B.20%
C.50%
D.40%
考题
某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
考题
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考题
某投资经理持仓有一个投资组合X，投资经理计算出该投资组合的5%VaR值为-100万，因此投资经理可以认为（）A、该投资组合有5%概率损失至少为100万B、该投资组合有5%概率获利至少为100万C、该投资组合有95%概率损失至少为100万D、该投资组合有95%概率获利至少为100万
考题
下列关于β系数的说法，正确的有（）。A、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标B、它可以衡量出个别股票的市场风险（或称系统风险）C、它可以衡量出公司的特有风险D、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来估测投资风险E、对于证券投资市场而言，可以通过计算β系数来衡量投资收益
考题
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A
Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、ⅡC
Ⅱ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其“经风险调整后的资本收益（RAROC）”为（ ）。[2018年3月真题]A
25%B
40%C
20%D
50%
考题
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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