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6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。
A．9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B．9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C．9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D．9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
B．9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C．9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D．9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
参考答案
参考解析
解析：选项A，大豆现货亏10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分/蒲式耳，合计亏7美分/蒲式耳。选项B，大豆现货亏5美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分/蒲式耳，一共盈利1美分/蒲式耳。选项C，现货赚10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分/蒲式耳，一共盈利8美分/蒲式耳。选项D，现货赚80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损35美分/蒲式耳，一共盈利45美分/蒲式耳。@##
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考题
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（ ）美分/蒲式耳。A．2B．4C．5D．6
考题
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权，权利金为85．1美分/蒲式耳，该交易即为（ ）。A．牛市看涨期权垂直套利B．熊市看涨期权垂直套利C．水平套利D．买入跨式套利
考题
某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分/蒲式耳，则当市场价格高于（ ）美分/蒲式耳时，该投资者开始获利。A．590B．600C．610D．620
考题
6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂持蒙受损失的情况有（ ）。A.9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆现货价格下跌至698美分/蒲式耳,,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳
考题
某投资者买进10手执行价格为1290美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为15美分／蒲式耳；同时卖出10手执行价格为1280美分／蒲式耳的5月大豆期货看跌期权，权利金为9美分／蒲式耳。其最大损失为（）美分／蒲式耳。A.9
B.6
C.4
D.2
考题
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当（ ）。A：执行该看涨期权，并买进大豆期货
B：放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C：执行该看涨期权，并买进大豆现货
D：放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货
考题
6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳.则该榨油厂将蒙受损失的情况有（ ）。
A、9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B、9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C、9月份大豆现货价格上涨长至710美分/蒲式耳，且看名涨期权价格上涨长至9美分/蒲式耳
D、9月份大豆现货价格上涨长至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨长至42美分/蒲式耳
考题
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
如果榨油厂判断失误，市场价格大幅下跌，假设大豆现货价格跌至830美分／蒲式耳，看跌期权的价格上涨至38美分／蒲式耳，如果油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货，则期权交易的损失为（ ）美分／蒲式耳。?A.32
B.38
C.40
D.44
考题
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
在上述的情况下，油厂的采购成本为（ ）美分／蒲式耳。?A.798
B.792
C.868
D.862
考题
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
榨油厂执行对冲操作后，盈利为（ ）美分／蒲式耳。?A.2
B.6
C.8
D.10
考题
根据下面资料，回答下题。
某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6.7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（ ）美分／蒲式耳。?A.868
B.862
C.860
D.850
考题
卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的7月大豆看涨期权，权利金为70.1美分／蒲式耳，则下列说法错误的是（）。A、该交易为牛市看涨期权垂直套利B、最大收益为9.9美分／蒲式耳C、最大风险为20.1美分／蒲式耳D、损益平衡点为929.9美分／蒲式耳
考题
买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。A、940B、917.9C、908.9D、948.9
考题
单选题某公司在12月决定。将于第二年5月购入一批大豆，12月大豆现货价格为1140美分/蒲式耳，为回避价格风险，该公司以75美分/蒲式耳的权利金买入一张5月到期的大豆看涨期权，执行价格为1160美分/蒲式耳:5月份该公司以1180美分/蒲式耳的现货价格购入大豆，此时期权的权利金变为110美分/蒲式耳。公司将所持期权合约平仓，该公司期权套期保值交易后实际购入大豆的成本(不计交易费用)是（ ）美分/蒲式耳。A
1180B
1250C
1145D
1140
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格上涨到987美分／蒲式耳，则该套利策略的最大收益为（）美分／蒲式耳。A
7B
12C
18D
37
考题
单选题某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
若榨油厂在现货市场以868美分／蒲式耳的价格买入大豆，通过保值，大豆实际采购成本为（）美分／蒲式耳。A
868B
860C
862D
850
考题
单选题某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
在上述（3）的情况下，油厂的采购成本为（）美分／蒲式耳。A
798B
792C
868D
862
考题
单选题6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油广有一批大豆库存，该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。A
9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格下跌至4美分／蒲式耳B
9月份大豆现货价格下跌至695美分／蒲式耳，且看涨期权价格下跌至1美分／蒲式耳C
9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳D
9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳
考题
单选题某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
榨油厂执行对冲操作后，盈利为（）美分／蒲式耳。A
8B
2C
6D
10
考题
多选题6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。A9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分／蒲式耳B9月份大豆现货价格下跌至620美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分／蒲式耳C9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳D9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳
考题
单选题某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。
如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。A
2B
8C
12D
18
考题
单选题某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳，该套利的最大收益为（）美分／蒲式耳。A
10B
14.3C
20D
30
考题
单选题某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。
如果榨油厂判断失误，市场价格大幅下跌，假设大豆现货价格跌至830美分／蒲式耳，看跌期权的价格上涨至38美分／蒲式耳，如果油厂买入看跌期权对冲同时买入大豆现货，则期权交易的损失为（）美分／蒲式耳。A
30B
46C
32D
44
考题
单选题3月份，大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳，期货价格上涨至850美分／蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为()美分／蒲式耳。A
625B
650C
655D
700
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