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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1 000元
C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
参考答案
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考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。A.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失会超过1000元B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1000元C.明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D.明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是( )。 A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B.明天该股票组合有95%的把握,其最大损失不会超过1 000元 C.明天该股票组合有95%的可能,其最大损失会超过1 000元 D.明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的含义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B.可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1 000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1 000元D.明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
考题
根据VaR,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是( )。A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B.明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元C.当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
对于购买1份股票,同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(执行价格为购买股票时股价),下列说法中正确的有( )。A.组合最大净损失为期权价格
B.组合最大净收益为期权价格
C.股价大于执行价格组合净收益小于股票净收益
D.股价大于执行价格组合净收益大于股票净收益
考题
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握,且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
考题
“时间为2天,置信水平为90%,所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证,其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证,其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
考题
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
(2015年)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()。A.该基金在12个月中的最大损失为5%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
考题
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
考题
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的最大损失为5%
D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
考题
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
考题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
考题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
考题
假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元,则表明该资产组合()。A:在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元
考题
单选题某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则以下说法错误的是( )。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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