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夏普单指数模型的假设条件包括（ ）。
A.证券的收益率与某一个指标间具有相关性
B.市场上不存在套利现象
C.投资者是风险厌恶型的
D.所有证券彼此不相关
E.投资者都遵循主宰原则
参考答案
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考题
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。A．资本市场没有摩擦B．不允许卖空C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
考题
资本资产定价模型的假设条件包括：（ ）。A．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程B．不允许卖空C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合E．资本市场没有摩擦
考题
资本资产定价模型的假设条件包括（??）。
Ⅰ 证券的收益率具有确定性
Ⅱ 资本市场没有摩擦
Ⅲ 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
Ⅳ 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
考题
套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是（ ）。
A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εi
C.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
考题
假设证券A的收益服从单因素模型，β=1.4，A的预期收益率=15%，无风险利率=5%，市场组合的预期收益率=10%，此时不存在套利机会。
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