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【判断题】夏普的单指数理论模型中假设市场超额收益率RM为实变量。
A．Y.是
B．N.否
参考答案和解析
错误
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考题
在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为 （ ）。A．预期收益率大于必要收益率B．预期收益率小于必要收益率C．预期收益率等于必要收益率D．两者大小无法比较
考题
关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率C.特雷诺比率来源于套利定价模型D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率
考题
市场上有两种股票A,B，市值占比分别为0.6，0.4.A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5.问：（1）股票A的贝塔值是多少？（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
考题
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。
A．Rf表示社会无风险投资收益率
B．Rf表示市场投资组合预期收益率
C．Rm表示社会无风险投资收益率
D．Rm表示市场投资组合预期收益率
E．β表示项目的投资风险系数
考题
下列关于夏普比率说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
考题
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B
夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C
计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
单选题在夏普比率中，夏普比率数值越大，代表（）。A
单位风险超额回报率越低B
单位风险超额回报率越高C
基金业绩越坏D
收益率越低
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