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历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。 A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小

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考题 在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
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考题 关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。 A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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