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历史模拟法在计算VaR时具有（ ）优点。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效地处理非对称和厚尾问题
D．计算量较小
参考答案
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考题
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法
考题
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差——协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法
考题
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
考题
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
考题
历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快
考题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A、历史模拟法假定历史可以在未来重复B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
考题
多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A历史模拟法假定历史可以在未来重复B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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