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历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A:概念直观、计算简单
B:无须进行分布假设
C:可以捕捉各种风险
D:可以有效处理非对称和厚尾问题
B:无须进行分布假设
C:可以捕捉各种风险
D:可以有效处理非对称和厚尾问题
参考答案
参考解析
解析：历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点有：概念直观、计算简单；无须进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和厚尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况，
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多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A历史模拟法假定历史可以在未来重复B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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