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单选题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。
A
3.26％
B
10.65％
C
5.56％
D
1.21％
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考题
某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。A.0．68B.0．8C.0．2D.0．25
考题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价
C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价
D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价
考题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价
C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率
D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价
考题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
考题
(2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。A.0.68
B.0.8
C.0.2
D.0.25
考题
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。 A.6.08％
B.5.60％
C.3.05％
D.2.80％
考题
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。A.3．60％
B.2．56％
C.4．30％
D.5．06％
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
考题
单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A
3.26％B
10.65％C
5.56％D
1.21％
考题
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（ ）。A
预期收益率＝无风险利率－某证券的β值×市场风险溢价B
无风险利率＝预期收益率＋某证券的β值×市场风险溢价C
市场风险溢价＝无风险利率＋某证券的β值×预期收益率D
预期收益率＝无风险利率＋某证券的β值×市场风险溢价
考题
单选题在下行风险标准差的计算公式中，期数T代表（ ）。A
投资期限B
真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C
真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D
真实基金收益率小于无风险利率的期数
考题
单选题已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3%、2%、-3%、4%、3%，市场无风险收益率恒定为：3%。那么该基金下行标准差最接近( )。A
3.60%B
2.56%C
6.08%D
5.06%
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