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对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。

  • A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
  • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
  • C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
  • D、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ

参考答案

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考题 风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的损失。 ( )A．正确B．错误
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考题 在PE基金所有投资完全退出时，总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益B、指基金的市场价格C、基金最后实现的收益D、指投资组合的估值
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考题 商业银行对交易账户进行市值重估时常采用的方法有( )。A．使用净现值B．使用账面价值C．盯住市场价格，按照当前市场价格计值D．使用历史价值E．按照有关模型计算价值
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考题 股票内在价值与价格的关系，下面表述错误的是（ ）。A．股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值B．股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动C．股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格完全等于其内在价值D．股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值
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考题 可转换债券的转换贴水的计算公式是（ ）。A．转换价值减市场价格B．转换价值加市场价格C．市场价格减转化价值D．市场价格除以转化价值
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考题 分析证券产品应该运用基本分析、技术分析和组合理论对具体证券的()进行深入分析。 Ⅰ．内在价值 Ⅱ．市场价格 Ⅲ．真实价值 Ⅳ．价格涨跌趋势A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 以下对于股票的内在价值和市场价格之间的关系，说法正确的有（ ）。 A.股票的内在价值决定股票的市场价格 B.股票的市场价格总是围绕其内在价值波动 C.股票的市场价格决定股票的内在价值 D.股票的内在价值总是围绕其市场价格波动
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考题 可转换证券转换贴水的计算公式是（　）。A:转换价值减市场价格 B:转换价值加市场价格 C:市场价格减转化价值 D:市场价格除以转化价值
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考题 资本资产定价模型所要解决的问题是（） A.如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系 B.如何确定证券的市场价格 C.如何选择最优证券组合 D.如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
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考题 对于银行和企业，决定资产价值的主要是()。A:资产账面价值B:预计的市场价格C:当前的市场价格D:资产历史成本
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考题 若股指期货的合约价值与被保值股票组合的市场价格相等，就可实现完全套期保值。（ ）
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考题 市场组合是( ) A.市场上大部分金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合 B.市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合 C.市场上大部分金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合 ’ D.市场上所有金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合
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考题 风险价值是指在某一置信区间内，市场价格变动对投资工具或其组合造成最大可能的 损失。 （ ）
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考题 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。 A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值 B.按照有关模型计算价值 C.使用公允价值 D.使用资产获得时历史价值 E.根据账面价值进行调整
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考题 股票的内在价值与市场价格的关系，下面表述正确的是（）。A、股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值B、股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动C、股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格等于内在价值D、股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值
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考题 以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
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考题 以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易
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考题 对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。A、不会B、会C、基本不会D、将完全
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考题 某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
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考题 如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
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考题 为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）A、4；4B、4；3C、5；4D、5；3
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考题 历史成本法主要是对过去发生的交易价值进行真实记录，优点是（）A、它能够及时承认资产和负债价值的变化，因此能较为及时地反映信贷资产质量发生的问题B、贷款组合价值的确定将包括贷款的所有预期损失C、在没有市场价格的情况下，根据当前所能获得的全部信息，对贷款价值做出的判断D、客观和便于核查
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考题 单选题对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。A 不会B 会C 基本不会D 将完全
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考题 单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A 市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
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考题 单选题对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。A Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，ⅤB Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，ⅤC Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，ⅤD Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ
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考题 多选题股票的内在价值与市场价格的关系，下面表述正确的是（）。A股票的内在价值决定股票的市场价格，但市场价格又不完全等于其内在价值B股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，但股票的市场价格总是围绕着股票的内在价值波动C股票的内在价值决定股票的市场价格，其市场价格等于内在价值D股票的市场价格受供求关系以及其他许多因素的影响，所以股票的市场价格不反映股票的内在价值
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考题 单选题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A 该组合对市场价格任何变动长期免疫B 该组合对市场价格小范围变动长期免疫C 该组合对市场价格小范围变动短期免疫D 该组合对市场价格任何变动都无法免疫
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考题 单选题为找出对衍生工具组合的价值有影响的市场价格种类，一般采取几个步骤，其中记录差异为第几步？（）A 4；4B 4；3C 5；4D 5；3
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