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多选题
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）
A
为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法
B
控制各个业务部门承担的风险
C
有效评估业务部门在风险/收益上的表现
D
监管资本计算的基础
参考答案
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解析：
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考题
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
考题
作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散效应B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D:结合了杠杆效应和头寸规模效应
考题
作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。
A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D.考虑了不同组合的风险分散效应
考题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测
B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
考题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）A、为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法B、控制各个业务部门承担的风险C、有效评估业务部门在风险/收益上的表现D、监管资本计算的基础
考题
单选题不能将各个不同市场中的风险加总的风险测量方法有（ ）。[2016年11月真题]Ⅰ．名义值法Ⅱ．敏感性分析法Ⅲ．波动性方法Ⅳ．VaR方法A
Ⅰ、ⅣB
Ⅱ、ⅢC
Ⅰ、ⅡD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
多选题作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）A为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法B控制各个业务部门承担的风险C有效评估业务部门在风险/收益上的表现D监管资本计算的基础
考题
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B
压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C
市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
考题
单选题下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A
久期分析B
风险价值（VaR）C
CreditMetrics模型分析D
缺口分析
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