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作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（ ）。

A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D.考虑了不同组合的风险分散效应

参考答案

参考解析
解析：VaR方法有以下优点：（1) VaR限 额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务 部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市 场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易 于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很 好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效 应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同 工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企 业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合 的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同 层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业 务部门的风险进行管理。
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考题 下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
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考题 VaR方法的应用领域有( )。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管
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考题 VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括( )。A．简洁明了，统一了风险计量标准B．可以事前计算，降低市场风险C．确定必要资本及提供监管依据D．管理者和投资者较容易理解掌握E．使用条件不受限制
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考题 风险管理方法中的控制法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法，主要包括( )。A．避免B．自留或承担C.抑制D．转移E．预防
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考题 VaR方法的最大优点是提供了一个统一的方法测量风险，使不同类型资产之间具有可比性，成为联系整个企业或机构的各个层次的分析、度量方法。（ ）
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考题 VaR方法的应用领域有（ ）。A．风险管理与控制B．资产配置与投资决策C．绩效评价D．风险监管E．以上都不对
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考题 VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际
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考题 VaR方法的应用领域有()。A:风险管理与控制B:资产配置与投资决策C:绩效评价D:风险监管
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考题 作为种风险管理与控制方法，VaR方法的特点包括()。A:考虑了不同组合的风险分散效应B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险D:结合了杠杆效应和头寸规模效应
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考题 现代风险管理强调采用以()为核心。A:名义值方法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR法
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考题 VaR方法可能应用在()。A:资产配置与投资决策B:业绩评估C:风险管理与控制D:风险监管
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考题 控制法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法，主要包括( )。A:集合或分散B:控制C:避免D:预防E:风险中和
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考题 下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。 ①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价 ②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据 ③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用 ④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测 试法A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①②③
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考题 下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价 Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据 Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用 Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ. B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ. D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
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考题 保险作为一种风险管理的方法属于（　）。A、转嫁风险B、规避风险C、控制风险D、自留风险
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考题 PRA不仅是一种风险评价方法，而且可以作为一种风险管理技术。
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考题 计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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考题 作为一种市场风险分析方法，VaR主要应用在（）A、为高级管理层、董事会以及监管当局提供一种能够理解的风险计量方法B、控制各个业务部门承担的风险C、有效评估业务部门在风险/收益上的表现D、监管资本计算的基础
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考题 单选题VaR方法可应用在（　　）。[2018年5月真题]Ⅰ．风险监管Ⅱ．资产配置与投资决策Ⅲ．风险管理与控制Ⅳ．业绩评估A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 多选题风险管理方法中的控制法是指避免、消除风险或减少风险发生频率及控制风险损失扩大的一种风险管理方法，主要包括（）。A避免B自留或承担C抑制D转移E预防
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考题 单选题下面关于风险的相关描述，说法正确的是( )。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风脸控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测试法A ①③④B ①②③④C ②③④D ①②③
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考题 单选题保险作为一种风险管理的方法属于（　）A 转嫁风险B 规避风险C 控制风险D 自留风险
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