网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

对利率互换合约的定价可以采取（）思路。

  • A、利用FRA定价
  • B、二叉树模型
  • C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型
  • D、由债券价格定价

参考答案

更多 “对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A、利用FRA定价B、二叉树模型C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D、由债券价格定价” 相关考题
考题 以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
查看答案
考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．套利定价模型B．市盈率定价模型C．资本资产定价模型D．布莱克-科尔斯期权定价模型
查看答案
考题 以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
查看答案
考题 下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。A．二项式定价模型是一种近似的方法B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
查看答案
考题 最早使用套利定价技术的定理是( )。A．MM定理B．CAPMC．APT13D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
查看答案
考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
查看答案
考题 1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
查看答案
考题 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
查看答案
考题 布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
查看答案
考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
查看答案
考题 最早使用套利定价技术的定理是（ ）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
查看答案
考题 下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。 A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
查看答案
考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
查看答案
考题 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。 Ⅰ.费雪布莱克 Ⅱ.迈伦斯科尔斯 Ⅲ.约翰考克斯 Ⅳ.罗伯特默顿 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
查看答案
考题 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。A：期权的到期时间 B：标的资产的价格波动率 C：标的资产的到期价格 D：无风险利率
查看答案
考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是(　　)。A.期权的到期时间 B.标的资产的价格波动率 C.标的资产的到期价格 D.无风险利率
查看答案
考题 期权定价模型在1973年由美国学者（　　）提出。A.费雪-布莱克 B.迈伦-斯科尔斯 C.约翰-考克斯 D.罗伯特-默顿
查看答案
考题 根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错
查看答案
考题 可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
查看答案
考题 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型
查看答案
考题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的价格波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率
查看答案
考题 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（　　）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
查看答案
考题 多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
查看答案
考题 多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
查看答案
考题 多选题期权定价模型在1973年由美国学者()提出。A费雪·布莱克B迈伦·斯科尔斯C约翰·考克斯D罗伯特·默顿
查看答案
考题 多选题对利率互换合约的定价可以采取（）思路。A利用FRA定价B二叉树模型C布莱克•斯科尔斯•莫顿模型D由债券价格定价
查看答案
热门标签
最新试卷