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（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

  • A、历史模拟法
  • B、方差一协方差法
  • C、压力测试法
  • D、蒙特卡罗模拟法

参考答案

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