网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）

  • A、150万
  • B、小于150万
  • C、大于150万
  • D、无法确定

参考答案

更多 “组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A、150万B、小于150万C、大于150万D、无法确定” 相关考题
考题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。A．15亿B．12亿C．20亿D．30亿
查看答案
考题 假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。A.0.3B.0.4C.0.5D.0.8
查看答案
考题 净额结算的缓释作用主要体现为（ ）。A.降低违约概率 B.降低违约风险暴露 C.提高违约风险暴露 D.提高违约概率
查看答案
考题 C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（　　）万元。A.0．4 B.0．5 C.1 D.4
查看答案
考题 使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
查看答案
考题 现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A、风险暴露，违约概率B、风险暴露，违约损失率C、违约损失率，违约概率D、违约损失率，风险暴露
查看答案
考题 计算风险加权资产的关键指标有（）。A、不良贷款率B、违约概率和违约损失率C、违约风险暴露D、有效期限
查看答案
考题 采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分
查看答案
考题 某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
查看答案
考题 在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A、RAROCB、风险暴露C、经济资本D、违约概率E、不良率
查看答案
考题 合格押品具有节约资本的作用是因为对于由合格押品担保的债项，允许采用较低的（）计算其风险加权资产。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、折扣系数
查看答案
考题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）A、15亿B、12亿C、20亿D、30亿
查看答案
考题 未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
查看答案
考题 未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
查看答案
考题 已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性
查看答案
考题 对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。A、资本充足率B、违约概率C、违约损失率D、损失抵补率
查看答案
考题 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。A、违约概率下降B、风险损失降低C、违约损失率下降D、违约风险暴露下降E、组合限额降低
查看答案
考题 单选题已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）A 15亿B 12亿C 20亿D 30亿
查看答案
考题 多选题已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。A违约概率B违约损失率C预期损失率D违约风险暴露E相关性
查看答案
考题 单选题使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。A 按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重B 暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺C 每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露D 每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
查看答案
考题 单选题在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A RAROCB 风险暴露C 经济资本D 违约概率E 不良率
查看答案
考题 单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A 4B 15C 36D 28
查看答案
考题 单选题对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。A 资本充足率B 违约概率C 违约损失率D 损失抵补率
查看答案
考题 多选题未违约非零售风险暴露的风险加权资产计量基于单笔信用风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
查看答案
考题 单选题现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？（）A 风险暴露，违约概率B 风险暴露，违约损失率C 违约损失率，违约概率D 违约损失率，风险暴露
查看答案
考题 单选题组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（）A 150万B 小于150万C 大于150万D 无法确定
查看答案
考题 多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
查看答案
热门标签
最新试卷