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多选题
利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
A
股票回报率的方差
B
期权的执行价格
C
标准正态分布中离差小于d的概率
D
期权到期日前的时间
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考题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。
A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D、美式期权的价值低于欧式期权
考题
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
Ⅰ.期权的执行价格
Ⅱ.期权期限
Ⅲ.股票价格波动率
Ⅳ.无风险利率
Ⅴ.现金股利
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中,正确的有( )。A对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。A股票报酬率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间
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