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如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。

  • A、1
  • B、-1
  • C、0

参考答案

更多 “如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。A、1B、-1C、0” 相关考题
考题 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。 ( )A．正确B．错误
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考题 如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1
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考题 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于一l和1之间，且其值为正，表明（ ）A．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券的收益有同向变动倾向C．两种证券间存在完全反向的联动关系D．两种证券的收益有反向变动倾向
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考题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0 B:0＜ρ≤1 C:-1≤ρ≤1 D:-1≤ρ＜1
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考题 对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（　　）。 A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险
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考题 证券间的联动关系由相关系数来衡量，如果相关系数的取值总是介于-1和1之间，且其值为正，表明()。A:两种证券间存在完全同向的联动关系B:两种证券间存在完全反向的联动关系C:两种证券的收益有反向变动倾向D:两种证券的收益有同向变动倾向
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考题 如果变量X、Y之间的线性相关系数为0，则表明变量X、Y之间是独立的。（）
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考题 当所有观测值都落在回归直线上，则这两个变量之间的相关系数为（）A、1B、-1C、+1或-1D、0
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考题 两不确定度分量相互独立，则其相关系数为（）。A、0B、1C、-1D、其它
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考题 两不确定度分量相互独立，则相关系数为（）.A、0B、1C、-1
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考题 买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。A、等于1B、大于1C、介于0到1之间D、介于-1到0之间
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考题 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。A、1B、－1C、0D、∞
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考题 如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为（）。A、1B、-1C、0
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考题 如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。A、1B、-1C、0D、无法确定
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考题 回归曲线的相关系数r通常（）。A、0≤r≤1B、r＞1C、r≤0D、-1≤r≤1
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考题 复相关系数的取值区间为（）。A、0≤R≤1B、-1≤R≤1C、-∞≤R≤1D、-1≤R≤∞
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考题 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、1D、大于
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考题 下列说法正确的是（）。A、相关系数为-1时能够抵消全部风险B、相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大C、相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小
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考题 相关系数的取值范围是（）。A、0≤γ＜1B、0≤γ≤1C、1≤γ≤0D、1≤γ≤1
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考题 由哈达吗矩阵中第一行和第二行所构成的序列的互相关系数为（）。A、1B、-1C、0D、无法确定
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考题 现象之间的相关程度越低，则相关系数越（）。A、接近+1B、接近-1C、接近0
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考题 单选题如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。A 1B -1C 0D 无法确定
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考题 单选题现象之间的相关程度越低，则相关系数越（）。A 接近+1B 接近-1C 接近0
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考题 单选题买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。A 等于1B 大于1C 介于0到1之间D 介于-1到0之间
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考题 单选题如果两种利率之间总是反向等幅变动，相关系数为（）。A 1B -1C 0
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考题 单选题如果两种利率之间总是互相独立变动，相关系数为（）。A 1B -1C 0
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考题 单选题漂流因子的值总是（）。A ＞1B ＜1C ＞0D ＜0
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