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下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta()。

  • A、-1
  • B、-0.5
  • C、0.5
  • D、1.5

参考答案

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考题 以下哪个组合操作属于基于波动率曲线的套利组合?() A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

考题 以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

考题 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )

考题 以下哪个说法对delta的表述是正确的()A、delta可以是正数,也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时,对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

考题 以下希腊字母,说法正确的是()。A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大

考题 甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()A、-0.5B、0.5C、1D、-1

考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

考题 标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。A、0.7B、0.5C、0.3D、-0.3

考题 深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。A、0,0B、0,1C、0,0.5D、1,0.5

考题 下列情况下,delta值接近于1的是()。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确

考题 认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项()。A、0.00B、0.50C、-0.5D、-1

考题 对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。A、平值认购期权B、实值认购期权C、虚值认购期权D、都一样

考题 某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票

考题 下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。A、-1.5B、-0.5C、0.5D、1

考题 已知当前股价为10元,行权价格为11元的认购期权,权利金为1元,则买进该认购期权的盈亏平衡点是()元,若到期时股价是11.5元,买进该认购期权合约交易总损益是()元。A、11,0.5B、12,0.5C、12,-0.5D、11,-0.5

考题 某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。A、-0.008B、-0.8C、0.008D、0.8

考题 投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券

考题 井点降水应使地下水位保持在基底()米。A、以下1B、以上0.5C、以下0.5D、以下1.5

考题 单选题下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta()。A -1B -0.5C 0.5D 1.5

考题 单选题投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A 买入对应Delta值的标的证券数量B 卖出对应Delta值的标的证券数量C 买入期权合约单位数虽的标的证券D 卖出期权台约单位数星的标的证券

考题 单选题以下希腊字母,说法正确的是()。A 相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B 虚值期权的gamma值最大C 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D 平值期权Vega值最大

考题 单选题下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta()。A -1.5B -0.5C 0.5D 1

考题 单选题认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项()。A 0.00B 0.50C -0.5D -1

考题 单选题下列情况下,delta值接近于1的是()。A 深度虚值的认购期权权利方B 深度实值的认购期权权利方C 平值附近的认购期权权利方D 以上皆不正确

考题 单选题某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A 买入700份认沽期权B 卖出700份认沽期权C 买入700份股票D 卖出700份股票

考题 单选题某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。A -0.008B -0.8C 0.008D 0.8

考题 单选题对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。A 平值认购期权B 实值认购期权C 虚值认购期权D 都一样