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无风险资产的贝塔值为()。
- A、0
- B、某随机数
- C、1
- D、-1
参考答案
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考题
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大,说明风险越小B某股票的贝塔值等于0,说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1,说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2,说明其风险高于市场的平均风险2倍
考题
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
根据资本资产定价模型,当我们在衡量某证券的收益率时,其风险溢价收益应为()。A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。A.基金A﹢基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
考题
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。A、A/AB、A/BC、B/AD、B/BE、A/无风险资产
考题
资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大,预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A
市场组合的贝塔值为0B
贝塔值不能小于1C
贝塔值越大,预期收益率越低D
贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
考题
单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是( )。A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
贝塔值越大,预期收益率越低C
市场组合的贝塔值为0D
贝塔值不能小于0
考题
单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是( )。[2017年9月真题]A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
市场组合的贝塔值为0C
贝塔值不能小于0D
贝塔值越大,预期收益率越低
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