网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

熊市价差期权策略,()。

  • A、风险有限,盈利有限
  • B、风险有限,盈利无限
  • C、风险无限,盈利有限
  • D、风险无限,盈利无限

参考答案

更多 “熊市价差期权策略,()。A、风险有限,盈利有限B、风险有限,盈利无限C、风险无限,盈利有限D、风险无限,盈利无限” 相关考题
考题 以下哪种期权策略可降低套保成本?() A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

考题 对于看涨期权熊市价差策略,下列说法正确的是()。A、风险有限,盈利有限B、风险有限,盈利无限C、风险无限,盈利有限D、风险无限,盈利无限

考题 以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()A、牛市小幅看涨B、牛市大幅看涨C、熊市小幅看跌D、熊市大幅看跌

考题 投资者认为某股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是()A、牛市认购价差策略B、熊市认购价差策略C、熊市认沽价差策略D、以上均不正确

考题 下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

考题 买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A、20,-30,牛市价差策略B、20,-30,熊市价差套利C、30,-20,牛市价差策略D、30,-20,熊市价差策略

考题 在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A、熊市价差期权组合B、买入认购期权C、买入认沽期权D、牛市价差期权组合

考题 下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A、熊市垂直价差组合B、牛市垂直价差组合C、宽跨式期权组合D、其他三项都不对

考题 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?

考题 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?

考题 下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权

考题 什么是熊市价差策略?熊市价差策略的交易目的是什么?

考题 对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()A、买入CL,卖出CHB、买入CL,买入CHC、卖出CL,卖出CHD、卖出CL,买入CH

考题 单选题以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()A 牛市小幅看涨B 牛市大幅看涨C 熊市小幅看跌D 熊市大幅看跌

考题 单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合

考题 单选题同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨(或看跌)期权,再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是(  )期权策略。A 牛市价差B 熊市价差C 盒式价差D 蝶式价差

考题 单选题对于看涨期权熊市价差策略,下列说法正确的是()。A 风险有限,盈利有限B 风险有限,盈利无限C 风险无限,盈利有限D 风险无限,盈利无限

考题 单选题下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A 看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B 看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C 看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D 看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

考题 问答题什么是熊市价差策略?熊市价差策略的交易目的是什么?

考题 单选题投资者认为某股票将处于缓慢升势,升幅不大,其可以采用的策略是()A 牛市认购价差策略B 熊市认购价差策略C 熊市认沽价差策略D 以上均不正确

考题 单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B 在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C 投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D 投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差

考题 问答题熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?

考题 单选题熊市价差期权策略,()。A 风险有限,盈利有限B 风险有限,盈利无限C 风险无限,盈利有限D 风险无限,盈利无限

考题 单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A 20,-30,牛市价差策略B 20,-30,熊市价差套利C 30,-20,牛市价差策略D 30,-20,熊市价差策略

考题 多选题期权价差套利策略包括(  )。A熊市价差套利B蝶式价差套利C日历价差套利D对角价差套利

考题 问答题如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?

考题 单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对