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熊市价差期权策略,()。
- A、风险有限,盈利有限
- B、风险有限,盈利无限
- C、风险无限,盈利有限
- D、风险无限,盈利无限
参考答案
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考题
下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
考题
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A、20,-30,牛市价差策略B、20,-30,熊市价差套利C、30,-20,牛市价差策略D、30,-20,熊市价差策略
考题
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是()。A、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权B、熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权C、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权D、熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
考题
单选题下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。A
看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)B
看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)C
看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)D
看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)
考题
单选题熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。A
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入B
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出C
投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D
投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
考题
单选题买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。A
20,-30,牛市价差策略B
20,-30,熊市价差套利C
30,-20,牛市价差策略D
30,-20,熊市价差策略
考题
单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A
熊市垂直价差组合B
牛市垂直价差组合C
宽跨式期权组合D
其他三项都不对
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