网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
1973年，美国经济学家（）引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。
A
布莱克
B
马科维茨
C
斯科尔斯
参考答案
参考解析
解析：
l973年，美国经济学家布莱克和斯科尔斯引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式，从此期权有了明确、科学的价格定价依据，很快形成一个完整的市场，并迅速推广到全世界，直至现在，期权占据着金融王国的重要位置。
更多 “多选题1973年，美国经济学家（）引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出不支付红利的股票期权定价公式。A布莱克B马科维茨C斯科尔斯” 相关考题
考题
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
考题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A、上行乘数＝1＋上升百分比B、上行乘数=1/下行乘数C、假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D、期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
考题
单选题关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A
上行乘数＝1＋上升百分比B
上行乘数=1/下行乘数C
假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）D
期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
考题
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A
I、Ⅱ、ⅢB
I、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门标签
最新试卷