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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
在证券市场线上，市场组合的贝塔值是（）。
A
O
B
1
C
1.5
D
2
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题在证券市场线上，市场组合的贝塔值是（）。A OB 1C 1.5D 2” 相关考题
考题
证券市场线与资本市场线在市场均衡时，( )。A.基本一致，但有所区别B.证券市场线反映整个市场的系统性风险C.资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下D.证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
考题
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其β系数对应的预期收益率，则表现为（ ）。
A、位于证券市场线上
B、位于证券市场线下方
C、位于资本市场线上
D、位于证券市场线上方
考题
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
考题
下列证券市场线的描述中，正确的有（）。
Ⅰ．一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
Ⅱ．对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
Ⅲ．由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
Ⅳ．证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
考题
证券市场线与资本市场线在市场均衡时，（）。A、基本一致，但有所区别B、证券市场线反映整个市场的系统性风险C、资本市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下D、证券市场线有效组合落在线上，非有效组合落在线下
考题
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B
贝塔值越大，预期收益率越低C
市场组合的贝塔值为0D
贝塔值不能小于0
考题
单选题甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。
要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。A
A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数B
B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数C
C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数D
ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
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