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根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
参考答案
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考题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据
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A.置信水平采用95%的单尾置信区间
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C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
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