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根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（ ）个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17
参考答案
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考题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据
考题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据
考题
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。A．90％5B．90％ 10C．99％ 10D．99％5
考题
下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
考题
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
考题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据E．至少每6个月更新一次数据
考题
关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是 （ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据
考题
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。A．置信水平采用99%的双尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据
考题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
考题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。
A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
考题
塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
考题
填空题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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