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两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。 （ ）
参考答案
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考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高
考题
对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。
A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
以下说法正确的有（ ）。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高
考题
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
考题
以下说法正确的有（）。A、两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B、两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
考题
由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。A、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上并介于A、B之间B、A和B的结合线的延长线上C、连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上D、连接A和B的直线或任一条弯曲的曲线上
考题
单选题下列各项说法中，错误的是（ ）。A
两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B
证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C
机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱D
完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
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