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市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。
A．敏感性分析
B．压力测试
C．情景分析
D．缺口分析
参考答案
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考题
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
考题
市场风险内部模型的优点包括( )。A．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B．是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C．有利于进行风险监测和管理D．简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E．涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
考题
商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示
考题
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
考题
外汇敞口分析的缺点是（ ）。A．忽略了各种比重汇率变动的相关性B．无法计量较复杂的金融工具相对于市场风险要素的非线性变化C 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性D．市场风险内部模拟法为涵盖价格剧烈波动等突发性小概率事件
考题
市场风险内部模型的局限性不包括（ ）。
A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
C、只能计量交易业务中的市场风险
D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
市场风险内部模型的优点不包括（ ）。
A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示
B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理
D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
考题
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 置信水平无法达到监管要求
D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.对风险管理的具体作用有限
D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A:只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B:不能计量非交易业务中的市场风险
C:未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D:置信水平无法达到监管要求
考题
市场风险的局限性不包括()。A:不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B:未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C:只能计量交易业务中的市场风险D:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
商业银行应当建立全面、严密的（），定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。A、内部模型B、压力测试程序C、缺口分析D、久期分析
考题
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过（）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、风险监测B、预警监测C、压力测试D、风险预警
考题
市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A、不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C、只能计量交易业务中的市场风险D、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
单选题市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A
不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B
未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C
只能计量交易业务中的市场风险D
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
考题
单选题通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法是（）。A
压力测试B
敏感性分析C
情景分析D
VaR分析
考题
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B
商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C
商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D
内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
考题
单选题下列叙述有误的一项是( )。A
商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银监会核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B
商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C
商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D
内部模型法覆盖率＝按内部模型法计量的资本要求÷(按内部模型法计量的资本要求＋按标准法计量的资本要求)xlOO%
考题
判断题银行不仅采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（）A
对B
错
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