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（请给出正确答案）
（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。
A．准确性检验
B．敏感性分析
C．误差分析
D．有效性检验
参考答案
更多 “ （ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验 ” 相关考题
考题
事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。()
此题为判断题(对，错)。
考题
（ ）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A．情景分析B．敏感性分析C．压力测试D．事后检验
考题
下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B．事后检验是市场风险计量方法的一种C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
考题
下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B．事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提是合理的
考题
下列关于事后检验的说法，不正确的是()。A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B、事后检验是市场风险计量方法的一种C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
考题
关于事后检验，下列说法正确的是（ ）。A．事后检验是操作风险计量方法的一种B．事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C．若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不正确D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题
考题
下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A．事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B．事后检验是市场风险计量方法的一种C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题
考题
（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
考题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
单选题下列说明何者是错的：（）。A
VaR模型的估计应该逐日进行B
VaR模型采用99%的置信水平C
VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D
估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
单选题返回检验的主要用于市场风险价值（VaR）模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因，确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法（）。A
在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较B
在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较C
在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即PLt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较D
在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即PLt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
考题
单选题除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B
银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D
银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
单选题通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是（）。A
事后检验B
压力测试C
敏感性分析D
情景分析
考题
单选题将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。A
风险因素识别与构建B
压力测试C
特定风险D
返回检验
考题
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A
经济资本计量模型B
高级计量法中的OpVaRC
内部模型法中的VaRD
高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A
3B
4C
5D
6
考题
单选题（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A
情景分析B
敏感性分析C
压力测试D
返回检验
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