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下列说明何者是错的：（）。
- A、VaR模型的估计应该逐日进行
- B、VaR模型采用99%的置信水平
- C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
- D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
参考答案
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考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
考题
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。A、3B、4C、5D、6
考题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
除了要符合一般的条件外，希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把（）。A、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以超出天数判断置信度一致与否B、银行VaR模型的逐周风险和实际发生损益进行比较；以超出例外数判断置信度一致与否C、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的平均数判断置信度一致与否D、银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较；以相差金额的标准差判断置信度一致与否
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题下列说明何者是错的：（）。A
VaR模型的估计应该逐日进行B
VaR模型采用99%的置信水平C
VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D
估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A
经济资本计量模型B
高级计量法中的OpVaRC
内部模型法中的VaRD
高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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