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若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为( )。
A．10%
B．20%
C．66.70%
D．133.30%
参考答案
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考题
下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。
A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36
考题
如果期权到期日股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（ ）。A.保护性看跌期权的净损益＝到期日股价-股票买价-期权价格
B.抛补性看涨期权的净损益＝期权费用
C.多头对敲的净损益＝到期日股价-执行价格-多头对敲投资额
D.空头对敲的净损益＝执行价格-到期日股价＋期权费收入
考题
下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权的价值的上限是股价
B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零
C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值
D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价
考题
下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。
A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时，期权的价值也为0
C.只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值
考题
某投资人购买了1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权。目前股票价格为15元，期权价格为2元，期权执行价格为15元，到期日时间为1年。如果到期日股价为18元，则该投资人的投资净损益为（ ）元。
A.2
B.－2
C.3
D.－3
考题
某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25 元，到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元，看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。A.4
B.5
C.2
D.7
考题
某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A、如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元
B、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权
C、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权
D、如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
考题
根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
考题
下列关于对敲的表述中，正确的有（）。A、多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B、空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C、多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D、当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收人为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
单选题如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。A
保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B
抛补看涨期权的净损益=期权费C
多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D
空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
考题
多选题假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。A保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合B保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格C当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格D当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的期权净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
单选题下列关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是（ ）。A
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C
当到期日股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净收益为期权价格加执行价格减股票购买成本D
当到期日股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
考题
多选题下列关于对敲的表述中，正确的有（ ）。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同C多头对敲的最坏结果是到期日股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
考题
多选题某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（）。A如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元B如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权C如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权D如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
考题
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A
空头看涨期权到期日价值为-2元B
空头看涨期权到期日价值为-7元C
空头看涨期权净损益为3元D
空头看涨期权净损益为-3元
考题
多选题下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。A看涨期权的价值上限是股价B只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限C股票价格为零时，期权的价值也为零D股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
考题
多选题下列关于对敲的表述中，正确的有（）。A多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同B空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格.到期日都相同C多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本D当股价小于执行价格时，多头对敲的最低净收入为看跌期权的执行价格，最低净收益为期权价格
考题
单选题以下关于抛补看涨期权的表述中，不正确的是( )。A
抛补看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B
出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C
当股价大于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净收益为期权价格D
当股价小于执行价格时，抛补看涨期权的净收人为执行价格，净损失为期权价格
考题
单选题关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。A
对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金B
对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金C
对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金D
对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
考题
单选题某投资人购买了一项美式看涨期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中不正确的是（ ）。A
如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元B
如果到期日的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权C
如果标的股票的当前市价为50元，该期权处于平价状态，该期权的时间溢价为0D
如果到期日的股价为53元，该期权的时间溢价为0
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