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1、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）
A．套利组合中通常只包含风险资产
B．套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C．若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D．套利组合是无风险的
参考答案和解析
套利组合中通常只包含风险资产
更多 “1、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）A．套利组合中通常只包含风险资产B．套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资C．若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产D．套利组合是无风险的” 相关考题
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”
考题
下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
考题
关于套利交易,下列说法错误的有()。
A、套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌B、在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平C、套利交易在本质上是一种对冲交易D、交易者同时持有多头和空头头寸
考题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
考题
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
考题
下列关于市场组合的说法错误的是( )。A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B．市场组合的风险只有系统性风险C．市场组合的β系数为1D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
考题
关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0B．Alpha策略又称“绝对收益策略”C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会
考题
根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。
Ⅰ.套利的收益波动性很大
Ⅱ.期货套利属于单向投机
Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”
Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
关于金融工程的组合与分解技术，下列说法正确的有（ ）
A.组合与分解技术是无套利均衡原理的具体应用
B.组合与分解技术的复制组合与被复制组合可以完全实现对冲
C.组合与分解技术又被称为“复制技术”
D.组合与分解技术必须紧紧围绕“无套利均衡”这个中心
考题
下列关于外汇期货的蝶式套利的定义中，正确的是（ ）。A.由二个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
B.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和另一个牛市套利的跨期套利组合
C.由一个共享居中交割月份的一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合
D.由一个共享居中交割月份的一个熊市套利和另一个熊市套利的跨期套利组合
考题
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。
A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0
B.该组合因素灵敏度系数为1，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1
C.该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0
D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会
考题
单选题下列关于市场组合的说法中，错误的是（ ）。A
市场组合是指由市场上所有资产组成的组合B
市场组合的风险只有系统性风险C
市场组合的β系数为1D
市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
考题
单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B
w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C
套利组合是风险最小、收益最高的组合D
套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
多选题期权组合套利的策略最基本的（ ）和最基本的跨式及宽跨式组合套利A价差组合套利B跨式组合套利C宽跨式组合套利D以上答案都不对
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