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在同一股票投资组合中，在投资总额不变的情况下，改变其中个股的持股比例，则该组合的风险和收益也会随之变化。
参考答案和解析
正确
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考题
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。A．该组合的风险收益为零B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差D．该组合的非系统性风险能完全抵消
考题
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
考题
当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致C．该项资产没有风险D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%
考题
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
考题
下列有关财务管理的基本理论说法正确的有（ ）
A投资的期望收益率包括无风险投资收益率和可分散风险补偿率，可分散风险越大，期望的收益率越高。
B.通过投资分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险，也可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
C.若干种证券构成组合投资，其风险就是这些证券的加权平均风险。
D.资本结构是指公司各种负债和所有者权益的构成及比例关系
考题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
考题
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A、该组合的非系统性风险能完全抵销B、该组合的风险收益为零C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
考题
单选题如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成，则（ ）。A
该组合的非系统性风险能充分抵销B
该组合的风险收益为零C
该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D
该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
考题
单选题对于一个股票投资组合而言，其方差（）。A
等于组合中风险最大的股票的方差B
有可能小于组合中风险最小的股票的方差C
一定大于等于组合中风险最小的股票的方差D
等于组合中各个股票方差的算数平均数
考题
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
考题
单选题某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A
该组合的风险能完全抵消B
该组合的风险收益率为零C
该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率D
该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
考题
单选题若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。A
该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险B
该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险C
该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险D
该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关
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