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填空题
协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（）。
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考题
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
考题
下列关于协方差的理解，错误的是( )。A．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势C．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标D．协方差不可能为零
考题
甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
考题
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误
考题
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ）
考题
假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2
考题
有关两种证券的相关系数，错误的结论是（ ）。A．取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向B．取值总是介于-1和1之间C．值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向D．等于1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系E．值为零表明两种证券之间有联动倾向
考题
证券间的联动关系由相关系数来衡量，值为正，表明（ ）。A．两种证券间存在完全的同向的联动关系B．两种证券的收益有反向变动倾向C．两种证券的收益有同向变动倾向D．两种证券间存在完全反向的联动关系
考题
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
考题
某个证券的市场风险贝塔，等于（）A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差D、该证券收益的方差除以市场收益的方差E、以上各项均不准确
考题
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
考题
证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。A、两种证券间存在完全同向的联动关系B、两种证券间存在完全反向的联动关系C、两种证券的收益有反向变动倾向D、两种证券的收益有同向变动倾向
考题
判断题两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）A
对B
错
考题
单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D
当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系
考题
单选题证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ值为1，表明（ ）。A
两种证券间存在完全反向的联动关系B
两种证券的收益有同向变动倾向C
两种证券的收益有反向变动倾向D
两种证券间存在完全正向的联动关系
考题
单选题如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）A
相同B
相反C
无规律性D
相等
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