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不定项题
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月l日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（ ）。
A
4月1日的期货理论价格是4140点
B
5月1日的期货理论价格是4248点
C
6月1日的期货理论价格是4294点
D
6月30日的期货理论价格是4220点
参考答案
参考解析
解析：
更多 “不定项题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月l日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（ ）。A4月1日的期货理论价格是4140点B5月1日的期货理论价格是4248点C6月1日的期货理论价格是4294点D6月30日的期货理论价格是4220点” 相关考题
考题
定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
考题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。A．1459．64点B．1460．64点C．1469．64点D．1470．64点
考题
假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（ ）。A．[-1394.60，1429.90]B．[1395.15，1430.05]C．[1399.15，1455.053D．[1393.35，1451.25]
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答?
【题目描述】
第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（ ）点。
考题
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(5)第1大题第38小题如何解答?
【题目描述】
第 38 题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法错误的是（ ）。
考题
假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1468.64C．1469.64D．1470.64
考题
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
考题
假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。A．1489.6B．844.4C．1512.4D．1497.2
考题
假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为（）点。A.1412．25；1428．28；1469．27；1440
B.1412．25；1425．28；1460．27；1440
C.1422．25；1428．28；1460．27；1440．25
D.1422．25；1425．28；1469．27；1440．25
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00
考题
假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15 日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论价格是（ ）点。A.1459．64
B.1460．64
C.1469．64
D.1470．64
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为l450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位） A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（ ）点。（小数点后保留两位） A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00
考题
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A、1468.13
B、1468.47
C、1457.03
D、1537
考题
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。A、4月1日的期货理论价格是4140点B、5月1日的期货理论价格是4248点C、6月1日的期货理论价格是4294点D、6月30日的期货理论价格是4220点
考题
单选题假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A
1459.64B
1460.64C
1469.62D
1470.64
考题
单选题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1 450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A
1 486.47B
1 537C
1 468.13D
1 457.03
考题
单选题假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（）点。A
1459.64B
1456.64C
1469.64D
1470.64
考题
单选题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（ ）。A
4月1日的期货理论价格是4140点B
5月1日的期货理论价格是4248点C
6月1日的期货理论价格是4294点D
6月30日的期货理论价格是4220点
考题
单选题假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。A
1537点B
1486.47点C
1468.13点D
1457.03点
考题
单选题假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。A
[3451,3511]B
[3450,3480]C
[3990,3450]D
[3990,3480]
考题
单选题假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单理计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为（）点。A
33.6B
37.1C
33.4D
37.9
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