网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
实证研究表明，投资基金没有“跑赢大盘”，说明市场达到了（）。
A
弱式有效资本市场
B
强式有效资本市场
C
半强式有效资本市场
D
弱式有效资本市场或半强式有效资本市场
参考答案
参考解析
解析：
检验弱式有效资本市场的方法是考察股价是否是随机变动，不受历史价格的影响。评价股价随机性的方法主要有两种：“随机游走模型”和“过滤检验”；检验半强式有效资本市场的方法主要是“事件研究法”和“投资基金表现研究法”；对强式有效资本市场的检验，主要考察“内幕信息获得者”参与交易时能否获得超常盈利。
更多 “单选题实证研究表明，投资基金没有“跑赢大盘”，说明市场达到了（）。A 弱式有效资本市场B 强式有效资本市场C 半强式有效资本市场D 弱式有效资本市场或半强式有效资本市场” 相关考题
考题
证券投资基金的作用主要有()A.基金为中小投资者拓宽了投资渠道B.基金的发展有利于证券市场的稳定C.基金的出现和发展增加了证券市场的投资品种，扩大了证券市场的交易规模D.基金起到了丰富和活跃证券市场的作用
考题
关于沪深300股票指数证券投资基金，下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数
考题
对证券投资基金的认识不正确的是（ ）。A．中国还没有中外合资基金B．基金为中小投资者拓宽了投资渠道C．基金起到了丰富和活跃证券市场的作用，因而加大了证券市场的风险．D．与国外机构合作组建基金管理公司，有利于监管当局控制利用外资的规模和市场开放风险
考题
主动策略也称积极策略，即试图通过选择资产来跑赢市场。主动型投资者注重寻找被低估或高估的资产类别、行业或证券。也有的主动型投资者试图通过市场择时来获得超额收益。被动策略的投资者认为系统性地跑赢市场是不可能的，除了靠一时的运气战胜市场之外，所以复制市场基准的收益与风险，而不试图跑赢市场的策略。这种说法（ ）。A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误
考题
2013年6月的“钱荒”事件，以及2016年底的“货币基金负偏离”风险，说明货币市场工具及货币市场基金并非没有风险，以下哪些指标可以反映货币市场基金的风险()Ⅰ、投资组合平均剩余期限Ⅱ、融资回购比例Ⅲ、浮动利率债券投资情况A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是（ ）。A.被动投资通过市场择时获得超额收益
B.主动投资在强有效市场比弱有效市场更有优势
C.主动投资和被动投资是完全对立的
D.被动投资试图复制某一业绩基准，主动投资试图跑赢市场
考题
以下对于德盛稳健基金的基金经理的描述是对的（）A、基金经理是孙健B、他曾任职于安联集团DIT基金管理公司达4年以上时间C、他曾担任DIT亚洲新兴市场基金经理达4年，基金业绩战胜业绩基准D、着重公司基本面研究，熟练运用多种投资分析模型
考题
单选题相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或者跑输业绩基准的原因。A
基金在投资贡献方面B
基金在投资理念方面C
基金在资产配显及证券选择等方面D
基金在投资收益及收益率等方面
考题
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30％、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出以下结论（）。A
投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B
市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AC
投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D
市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
考题
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%，且A、B的基准指数相同，可以得出的结论是（ ）。[2017年11月真题]A
投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B
投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C
市场上涨时，投资组合B一定会跑赢投资组合AD
市场上涨时，投资组合A一定会跑赢投资组合B
考题
单选题相对收益归因是通过分析（ ）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。[2017年11月真题]A
基金在投资收益及收益率等方面B
基金在资产配置及证券选择等方面C
基金在投资理念方面D
基金在投资贡献方面
考题
单选题关于强有效市场，以下表述正确的是（ ）。A
长期看来，采取被动投资策略的指数基金才是最佳选择B
长期看来，跟踪同一指数的指数增强型基金大概率能战胜ETFC
长期看来，采取主动投资策略的偏股型基金大概率能跑赢市场D
长期看来，投资某行业的偏股型基金大概率能跑赢追踪同一行业的指数增强型基金
考题
判断题基金健诊过程中，必要条件是该基金要跑赢大盘。A
对B
错
热门标签
最新试卷