网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系Ⅱ.宏观经济状况会对绝大多数公司的业绩造成影响Ⅲ.行业政策会对一个行业中的所有公司造成普遍影响Ⅳ.一种革新技术的开发与普及应用会影响一系列相关产业的业绩
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列说法中，正确的有（ ）。Ⅰ.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系Ⅱ.宏观经济状况会对绝大多数公司的业绩造成影响Ⅲ.行业政策会对一个行业中的所有公司造成普遍影响Ⅳ.一种革新技术的开发与普及应用会影响一系列相关产业的业绩A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
关于风险分散化的说法，错误的是( )。A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
考题
下列关于净利息收益率说法不正确的是( )。
A . 年均概念：NIM=(净利息收入/期初期末平均生息资产)×100%B . 净利息收益率是对银行盈利影响最小的指标之一C . 日均概念：NIM=(净利息收入/日均生息资产)×100%D . 利率调整、贷存比以及存款定活比等诸多因素会影响商业银行的净利息收益率水平，在降息的背景下，净利息收益率会下降，贷存低的银行受到的影响相应较小
考题
下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0D.投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著
考题
假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是( )。A.资产A和资产的投资收益存在相关性B.分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资与资产A更高的预期收益率C.分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性D.资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
考题
下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。
A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
考题
（ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。A、均衡价格理论
B、套利定价理论
C、资本资产定价模型
D、股票价格为公平价格
考题
(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
考题
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系；由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数证券资产的收益之间都会存在一定的相关性。这种说法（ ）。A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
考题
下列关于标的资产支付收益对期权价格影响的说法中，不正确的有（ ）。 A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格
B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格
C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格
D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格
考题
与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
考题
下列关于经营杠杆的说法中，正确的有（ ）。A.经营杠杆反映的是产销业务量的变化对每股收益的影响程度
B.如果没有固定性经营成本，则不存在经营杠杆效应
C.经营杠杆放大了市场和生产等因素变化对利润波动的影响
D.在息税前利润为正的前提下，经营杠杆系数最低为1，不会为负数
考题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
考题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
考题
下列关于APT模型的基本假设，正确的是（）。A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，因此被称为收益产生过程B、市场上存在大量不同的资产C、允许卖空，所得款项归卖空者所有D、投资者偏向于高收益的投资策略E、不存在交易成本
考题
某因素是冠心病的危险因素之一，那么说明A、如果有该因素，那么一定患有冠心病B、如果患有冠心病，那么一定存在该因素C、该因素是不可避免的D、如果该因素暴露程度降低，那么被评估对象患冠心病风险降低E、如果不存在此因素就不会患冠心病
考题
下列关于债券基金的说法正确的有（）。A、债券基金的风险较低，适合于稳健型投资者B、债券基金的收益会受市场利率的影响，当市场利率下调时，其收益会下降C、如果基金投资于境外市场，汇率也会影响基金的收益D、在我国60%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金
考题
单选题关于风险分散化，以下说法错误的是( )。A
若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低B
资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散C
资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散D
若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）A两种资产组合的最高收益率为15％B两种资产组合的最低收益率为10％C两种资产组合的收益率有可能会高于15％D两种资产组合的收益率有可能会低于10％
考题
多选题投资性资产是普通家庭资产的一种，关于投资性资产，下列说法正确的有（ ）。A是客户最重要的“资本”B主要目的为长期的收益和资本利得C长期资本升值和收益有一定的预见性D不具有流动性E出售套现会影响客户的生活品质
考题
单选题（ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证券具有不同收益的原因。A
均衡价格理论B
套利定价理论C
资本资产定价模型D
股票价格为公平价格
考题
单选题下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。A
只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险B
如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C
如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D
如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
考题
多选题关于资本资产定价模型，下列说法中，正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
热门标签
最新试卷