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1、5.对债券现金流的贴现的函数以下那种写法是正确的 （）
A．A cfs ＜- 100 * (rep(couponRate/frequency, n) + c(rep(0, n ),1))
B．B cfs ＜- 100 * (rep(couponRate/frequency, n-1) + c(rep(0, n - 1),1))
C．C cfs ＜- 100 * (rep(couponRate/frequency, n) + c(rep(0, n - 1))
D．D cfs ＜- 100 * (rep(couponRate/frequency, n) + c(rep(0, n - 1),1))
参考答案和解析
D cfs
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考题
IRR函数与RATE函数都是计算应有的投资报酬率,以下关于两个函数说法正确的是( )A．RATE函数一定要在符合年金现金流的条件下才可以运用,而IRR函数可用于任何形态的现金流B．IRR函数一定要在符合年金现金流的条件下才可以运用,而RATE函数可用于任何形态的现金流C．RATE函数和IRR函数都要在符合年金现金流的条件下才可以运用D．RATE函数和IRR函数都可用于任何形态的现金流
考题
关于现金流，下列说法正确的是( )A名义现金流应以名义利率来贴现B名义现金流应以实际利率来贴现C实际现金流应以实际利率来贴现D实际现金流应以名义利率来贴现E名义现金流和实际现金流本质相同，都是以通货膨胀率来进行贴现
考题
已定义好函数f(n)，其中n为形参。若以实参为m调用该函数并将返回的函数值赋给变量X，以下写法正确的是（ ）。A)x=f(n)B)x=Call f(n)C)x=f(m)D)x=Call f(m)
考题
下列关于债券收益率的说法，正确的有（ ）。
①债券当期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的贴现率
②债券的到期收益率是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率
③债券持有期收益率是买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益
④在债券定价公式中，即期利率是用来现金流贴现的贴现率?A：①②
B：③④
C：②③
D：②③④
考题
久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。()
考题
关于债券的即期利率，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.即期利率也称为零利率
Ⅱ.即期利率是零息票债券到期收益率
Ⅲ.即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
Ⅳ.根据己知的债券价格，能够计算出即期利率A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
考题
下流关于现值指数法的说法正确的是()。A:现值指数大于1，说明现金流入现值大于现金流出现值
B:现值指数大于1，说明现金流入现值小于现金流出现值
C:现值指数小于1，说明项目的报酬率小于预定的贴现率
D:现值指数小于1，说明项目的报酬率大于预定的贴现率
E:现值指数等于1，说明项目的报酬率等于预定的贴现率
考题
下列关于债券收益率的说法，正确的有( )。
Ⅰ、债券当期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的贴现率
Ⅱ、债券的到期收益率是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率
Ⅲ、债券持有期收益率是买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益
Ⅳ、在债券定价公式中，即期利率是用来现金流贴现的贴现率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
多选题以下关于贴现债券与零息债券的说法正确的是（）。A投资者都以低于债券票面额的价格买入这两种债券B贴现债券的贴息是按票面额和贴现率计算的，而零息票债券的利率却是按投资额计算的C这两种债券在计息方式上是不同的D以贴现方式计算的债券的实际收益率要低于以复利方式计算的零息债券的实际收益率
考题
单选题对于内在价值法的现金流贴现原理说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.股利贴现模型采用现金股利Ⅱ.权益贴现模型采用权益自由现金流Ⅲ.权益贴现模型采取现金股利和权益自由现金流Ⅳ.企业贴现现金流模型采用企业自由现金流A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
单选题下列关于贴现现金流估值法（discountedcashflow，DCF）的描述错误的是（ ）。A
根据DCF估值法，债券的价格与贴现率成反比，与票息呈正比B
DCF估值法计算出的债券公平价格，还取决于模型估值时不同的参数设置及数据选取的人为因素C
DCF估值法只适用于债券，因为债券存续期内有稳定且确定的现金流D
根据DCF估值法，债券公平价格取决于两大因素：债券的现金流和贴现率
考题
单选题债券估值的基本原理是（ ）。A
现金流贴现B
自由现金流C
成本重置D
风险中性定价
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