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【多选题】套利定价理论认为（）。

A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失

参考答案和解析
史蒂夫•罗斯
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考题 特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
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考题 资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）
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考题 金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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考题 套利定价理论与资本资产定价理论的最重要区别有哪些？
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考题 下列理论中，采用了套利定价技术的有()。A:资本资产定价理论 B:套利定价理论 C:期权定价理论 D:套期保值理论
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
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考题 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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考题 套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）A、盈利B、亏损C、套利机会D、投资风险
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考题 远期或期货定价的理论主要包括（）。A、无套利定价理论B、二叉树定价理论C、持有成本理论D、B-S-M定价理论
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考题 套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
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考题 多选题下列属于资产定价理论的有（）。A资本资产定价模型（CAPM）B因素模型（FM）C套利定价理论（ APT）D布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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考题 多选题远期或期货定价的理论主要包括（）。A无套利定价理论B二叉树定价理论C持有成本理论DB-S-M定价理论
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考题 多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分（）AMM理论B投资组合理论C资本资产定价模型D套利定价理论
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考题 单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论
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