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导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（　　）。

A.股票价格
B.利率
C.汇率
D.波动率

参考答案

参考解析
解析：股票价格及其指数、利率、汇率和信用利差、波动率、大宗商品期货和现货价格等多种风险因子中的一个或者多个随着行情的变化而变化，都会导致金融机构金融资产价值的变化。
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考题 情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下，对正常倩况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。（ ）
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考题 从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。A. 利率 B. 指数价格 C. 波动率 D. 汇率
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考题 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A、假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数 B、利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C、计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样 D、根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点是明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（）
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（　　）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小 D.了解风险因子之问的相互关系
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考题 导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（ ）.A、股票价格 B、利率 C、期限 D、波动率
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考题 从敏感性分析的角度来看，如果一家金融机构做空了零息债券，同时也做空了普通欧式看涨期权，那么其金融资产的风险因子主要包括（ ）。A、利率 B、指数价格 C、波动率 D、汇率
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考题 敏感性分析研究的是（ ）对金融产品或资产组合的影响。A、多种风险因子的变化 B、多种风险因子同时发生特定的变化 C、一些风险因子发生极端的变化 D、单个风险因子的变化
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考题 情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下，对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。（ ）?
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考题 金融机构风脸度量工作的主要内容和关键点不包括明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程并根据实际金融资产头寸计算出变化的大小和概率。（）
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考题 因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（）。A、市场风险B、信用风险C、流动性风险D、操作风险
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考题 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小D、了解风险因子之问的相互关系
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考题 质量风险导致的损失通常包括哪些方面？
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考题 单选题（）是由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。A 操作性失误风险B 操作性杠杆风险C 合规风险D 交易风险
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