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列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。
A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
参考答案
参考解析
解析：从公式可以看出：①在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率，替代；②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率，或者说是欧式看涨期权被执行的概率；③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数，它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，所以说，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影
响，一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲：④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
响，一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲：④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
更多 “列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（ ）。A. N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B. N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D. 资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性 ” 相关考题
考题
根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()
A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降
考题
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（ ）。A.短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益
B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致
C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形
考题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。A.2．99
B.3．63
C.4．06
D.3．76
考题
下列关于国债期货的定价说法正确的是（）
Ａ短期国偾期货标的资产通常是零息债券
Ｂ短期国偾期货标的资产没有持有收益
Ｃ短期国偾期货标的资产持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本
Ｄ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致
Ｅ短期国偾期货标的资产期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式不一致
考题
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
考题
关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
考题
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、、1973年首次提出B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、、用于计算欧式期权D、、用于计算美式期权
考题
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。A、N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率B、N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D、资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
考题
多选题下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（ ）。A短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益B短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形D中长期国债期货定价公式为：Ft＝Ster（T－t）
考题
单选题关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A
、1973年首次提出B
B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C
、用于计算欧式期权D
、用于计算美式期权
考题
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有()。AN（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率BN（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
考题
多选题若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。AC＝S·N（d1）－K·e－rT·N（d2）BC＝S·N（d2）－K·e－rT·N（d1）CP＝K·e－rT·N（－d1）－S·N（－d2）DP＝K·e－rT·N（－d2）－S·N（－d1）
考题
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A
I、Ⅱ、ⅢB
I、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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