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下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有() A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
A.A
B.B
C.C
D.D
参考答案和解析
A;B;C
更多 “下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有() A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型A.AB.BC.CD.D” 相关考题
考题
EViews中,在建模分析方面,有( )等估计方法.
Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型
Ⅱ.联立方程计量经济学模型
Ⅲ.分布滞后模型
Ⅳ.时间序列分析模型
Ⅴ.向量自回归模型A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同,包括( )。 Ⅰ.移动平均过程 Ⅱ.自回归过程 Ⅲ.自回归移动平均过程Ⅳ.ARIMA过程A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。
B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
考题
单选题下列关于基本GARCH模型说法不正确的是( )。A
ARCH模型假定波动率不随时间变化B
非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背C
ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应D
ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
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