网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
A
卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C
卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D
买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权” 相关考题
考题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
考题
以下对于期权特征的描述错误的是（）A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大，波动率越大，期权价格越高D、如果标的资产价格不变，买入期权将不会有任何损失
考题
某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A、买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B、买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C、买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D、卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
考题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A、卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B、买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C、卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D、买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
考题
假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
考题
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A、极度实值期权B、平值期权C、极度虚值期权D、以上均不正确
考题
下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
期权投资组合的Pho指的是（）A、.投资组合价值变化与利率变化的比率B、.期权价格变化与波动率的变化之比C、.组合价值变动与时间变化之间的比例D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比
考题
下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
单选题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A
极度实值期权B
平值期权C
极度虚值期权D
以上均不正确
考题
单选题某投资者预计未来一段时间市场波动将会加剧，应采取的投资策略是（）。A
买入市场指数的平值看涨期权，卖出平值看跌期权B
买入市场指数的平值看跌期权，卖出平值看涨期权C
买入指数对应的平值看涨期权，买入平值看跌期权D
卖出指数对应的平值看涨期权，卖出平值看跌期权
考题
多选题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A波动率与期权价格成正比B平价期权对波动率变动最为敏感CVega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
考题
单选题期权投资组合Vega指的是（）。A
投资组合价值变动与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值得变化与股票价格的变动之比
考题
多选题下列关于Vega的说法正确的有()AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
单选题期权组合的Theta指的是（）。A
投资组合价值变化与利率变化的比率B
期权价格变化与波动率的变化之比C
组合价值变动与时间变化之间的比例D
Delta值的变化与股票价格的变动之比
考题
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。A
卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B
卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权C
卖出一份平值认沽期权，买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D
卖出一份平值认购期权，买入一份具有相同到期日的平值认购期权
考题
多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
考题
单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A
卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C
卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D
买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
考题
多选题以下对于期权特征的描述错误的是（）A平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C一段时间内标的资产价格变化幅度越大，波动率越大，期权价格越高D如果标的资产价格不变，买入期权将不会有任何损失
考题
单选题若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。A
买入短期限实值期权B
卖出长期限虚值期权C
买入长期限平值期权D
卖出短期限平值期权
热门标签
最新试卷